Augustin wrote: tetra10 a écrit : j'aimerais savoir comment fonctionnent: -a)les CDS(credit default swap) -b)la méthode d'évaluation "mark to market" -c)ce qu'on appelle le "spread de crédit" ainsi que la VaR (value at risk) d) ainsi que les futures,les forwards,les options et les swaps ***/ Pour compléter les excellentes
Edition du mercredi 17 septembre 2008 Mon accueil membre Boursier.com Mon portefeuille| Ma liste| Forum| Blogs| Mon compte La préouverture La tendance Préouverture Paris : rebond en vue avec AIG LA TENDANCE Le CAC40 s'annonce en hausse à l'ouverture mercredi, alors que, confirmant les rumeurs, la Fed a annoncé cette nuit le sauvetage de l'assureur AIG par le biais d'un prêt d'urgence
Barry Margolin <barmar@alum.mit.edu> writes: [...] It's basically a difference between optimism and pessimism. Reserving swaps space at fork time, is pessimistic. It assumes the worst, that the child process may eventually write to all the copy-on-write pages, and fails immediately if it can tell that this won't work. It's actually even more pessimistic than that, since
# SOME DESCRIPTIVE TITLE. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. # #, fuzzy msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: mldonkey@packages.debian.org\n" "POT-Creation-Date: 2008-05-05 22:32+0200\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA
